Embedded Files
Чем прогноз по последнему значению отличается от прогноза по тому же сезону прошлого цикла?
Чем прогноз по последнему значению отличается от прогноза по тому же сезону прошлого цикла?
Наивный прогноз переносит вперёд последнее наблюдение. Сезонный наивный прогноз берёт последнее наблюдение той же позиции в сезонном цикле. Это простые правила сравнения: они помогают понять, добавляет ли более сложная модель полезную точность по отношению к понятной отправной точке.
Учебная квартальная выручка за последний полный год: 120, 80, 140 и 100 тысяч рублей. Обычное наивное правило даст на следующий первый квартал 100 — последнее известное значение. Сезонное правило даст 120 — значение первого квартала прошлого года. На следующие второй, третий и четвёртый кварталы сезонное правило перенесёт 80, 140 и 100. Ни одно правило здесь не добавляет самостоятельный рост бизнеса.
Слово «наивный» описывает устройство метода, а не доказывает его бесполезность. Выбор между правилами проверяют на сопоставимых прошлых прогнозах; нельзя объявить сезонный вариант лучшим только по наличию четырёх кварталов. Изменение ассортимента, цен, календаря или режима работы может сделать оба переноса ненадёжными.
Источник: Хайндман и Атанасопулос: простые и сезонные наивные прогнозы.
Школа Student Wyckoff приглашает учиться самостоятельному анализу рынка и внимательно проверять денежные модели: https://studentwyckoff.com/
Почему сезонная прибавка в рублях и сезонный множитель дают разные прогнозы при росте базы?
Почему сезонная прибавка в рублях и сезонный множитель дают разные прогнозы при росте базы?
Сезонное влияние можно описывать как добавляемую сумму или как множитель уровня. В первом случае одинаковый сезон прибавляет одинаковое число рублей; во втором — одинаковую долю базы. Эти способы не взаимозаменяемы, когда основной уровень ряда меняется.
Учебный основной уровень выручки 100 тысяч рублей, а показатель выбранного сезона 120. Добавочная модель объясняет разницу сезонной прибавкой 20 при нулевом остатке. Модель множителя объясняет тот же показатель коэффициентом 1,2 при остаточном множителе 1. Если основной уровень вырастет до 200, первое описание даст 200 + 20 = 220, второе — 200 × 1,2 = 240. Обе модели совпали при исходной базе и разошлись после её изменения.
Числа относятся к одной выбранной сезонной позиции; для полной модели нужно задать согласованный набор сезонных компонентов за весь цикл. Способ разложения выбирают по структуре данных, а не по более привлекательному прогнозу. Сезонный компонент не объясняет автоматически причину изменения продаж; тренд, цены и случайные отклонения требуют отдельного рассмотрения.
Источник: Хайндман и Атанасопулос: аддитивное и мультипликативное разложение.
Школа Student Wyckoff приглашает учиться самостоятельному анализу рынка и внимательно проверять денежные модели: https://studentwyckoff.com/
Почему общий прогноз и прогнозы его частей нужно проверять на согласованность?
Почему общий прогноз и прогнозы его частей нужно проверять на согласованность?
Если два непересекающихся направления полностью образуют общую выручку, их фактические суммы должны складываться в итог. Независимо построенные прогнозы не обязаны автоматически соблюдать это равенство. Согласование прогнозов задаёт единый набор чисел, в котором части и целое совпадают по арифметике.
Учебные отдельные прогнозы направлений А и Б равны 70 и 50 тысячам рублей, а независимый общий прогноз — 110. Вместе использовать все три числа как один согласованный план нельзя: 70 + 50 = 120. Подход снизу вверх сохраняет части и получает общий итог 120. Другой заданный способ сохраняет общий прогноз 110 и делит его по заранее выбранным долям 60% и 40%: получаются 66 и 44.
Суммы 66 и 44 согласованы с итогом, но сама арифметическая согласованность не доказывает точность и беспристрастность распределения. В примере нет основания объявить один способ лучшим. Нужно знать ошибки прошлых прогнозов, смысл долей, состав направлений и отсутствие двойного учёта; общая выручка и её части должны относиться к одному периоду и одинаковым единицам.
Источник: Хайндман и Атанасопулос: согласование прогнозов частей и целого.
Школа Student Wyckoff приглашает учиться самостоятельному анализу рынка и внимательно проверять денежные модели: https://studentwyckoff.com/
Почему интервал для среднего расхода может быть намного уже интервала для следующего расхода?
Почему интервал для среднего расхода может быть намного уже интервала для следующего расхода?
Оценка среднего уровня и прогноз одной новой суммы решают разные задачи. Повторение наблюдений помогает точнее оценить среднее, но не убирает случайный разброс отдельного следующего значения. Для прогнозного интервала нужно учесть и этот разброс, и неопределённость оценки среднего.
Зададим учебную нормальную модель независимых расходов с постоянным средним и известным стандартным отклонением 20 рублей. По ста наблюдениям среднее получилось 100. Стандартная ошибка среднего 20 ÷ √100 = 2. Нормальный интервал уровня около 95% для среднего: 100 ± 1,96 × 2, то есть 96,08–103,92. Для следующего независимого расхода масштаб ошибки равен 20 × √(1 + 1/100), примерно 20,10; интервал получается примерно 60,60–139,40.
Число 1,96 и эти границы относятся к заданной нормальной модели с известным разбросом, а не к любому набору расходов. Непостоянный уровень, зависимость и тяжёлые хвосты меняют задачу. Узкая оценка среднего не обещает, что следующая покупка попадёт в её границы; название интервала всегда должно уточнять, какую величину он описывает.
Источник: Хайндман и Атанасопулос: прогнозные интервалы и ошибка прогноза среднего.
Школа Student Wyckoff приглашает учиться самостоятельному анализу рынка и внимательно проверять денежные модели: https://studentwyckoff.com/
Page updated
Google Sites
Report abuse